Exponential Glidande-Medelvärde Oktav

Exponentiell glidande medelvärde från MOVAVG inte korrekt. Har någon annan erfarenhet av att använda MOVAVG-funktionen med exponentiell viktning e Om jag inte anger e-viktningen, får jag korrekt ett enkelt glidande medelvärde Men när jag anger e får jag siffror som inte verkar Rätta jag är nyfiken på att exponentiell viktning som används här på något sätt skiljer sig från vad som vanligtvis antas. Till exempel, för att beräkna aktiekursutvecklingen beräknar man vanligtvis MACD-rörlig genomsnittlig konvergensdivergens genom att göra. MACD 12-dagars exponentiell glidande medel minus 26-dagars exponentiell Glidande medel. Så i oktave gjorde jag följande. Shortma, Longma movavg data, Price, 12,26, e MACD Shortma - Longma. För ett typiskt lager är MACD-värdet vanligtvis i enkelsiffrorna B ut b oth my S hortma och L ongma track P ris mycket nära, och MACD förblir därför i intervallet -10 -4, vilket tydligt är felaktigt hjälp, tack. Exponentiell rörlig medelvärde. Exponentiell rörlig medelvärde. Exponentiell rörlig genomsnittsskillnad skiljer sig från ett enkelt rörligt medelvärde både med beräkningsmetod och i det sätt som priserna vägs Det exponentiala rörliga medelvärdet förkortas initialerna EMA är effektivt ett viktat glidande medelvärde Med EMA är vikten sådan att de senaste dagens priser ges högre vikt än äldre priser Teorin bakom detta är att de senaste priserna anses vara viktigare Än äldre priser, i synnerhet som ett långsiktigt enkelt medelvärde, till exempel en 200 dag placerar lika stor vikt på prisdata som är över 6 månader gammal och kan betraktas som lite out-of-date. Beräkningen av EMA är lite mer c Omplex än Simple Moving Average, men har fördelen att en stor dataöverföring som täcker varje slutkurs under de senaste 200 dagarna eller hur många dagar som beaktas behöver inte behållas. Allt du behöver är EMA för föregående dag Och idag s slutkurs för att beräkna det nya exponentiella rörliga genomsnittet. Beräkning av exponent. Initialt, för EMA måste en exponent beräknas För att starta, ta det antal dagar EMA som du vill beräkna och lägg till ett till antalet Dagar som du funderar på till exempel för ett 200 dagars glidande medelvärde, lägg till en för att få 201 som en del av beräkningen. Vi kommer att ringa till dessa dagar 1. För att få exponenten, ta bara numret 2 och dela det med dagar 1 för Exempel Exponent för ett 200-dagars glidande medelvärde skulle vara.2 201 Vilket är lika med 0 01.Fullberäkning om exponentiell rörlig genomsnittsvärde. När vi har exponentern behöver allt vi behöver nu vara två bitar av information för att vi ska kunna utföra Full beräkning Den första Är igår s Exponentiell Moving Average Vi antar vi vet redan detta som vi skulle ha beräknat det igår Men om du inte redan är medveten om igår s EMA kan du börja med att beräkna Simple Moving Average för igår och använda detta på plats Av EMA för den första beräkningen dvs dagens beräkning av EMA Sedan imorgon kan du använda EMA du beräknat idag och så vidare. Den andra informationen vi behöver är dagens slutkurs. Låt oss anta att vi vill beräkna idag S 200 dag Exponentiell Flyttande Medel för en aktie eller aktie som har en tidigare dag s EMA på 120 pence eller cent och en aktuell dag s slutkurs på 136 pence. Den fulla beräkningen är alltid enligt följande Idag s Exponentiell Rörelse Genomsnittlig aktuell dag s slutande Pris x Exponent föregående dag s EMA x 1- Exponent. Så, med hjälp av våra exempel siffror ovan, skulle dagens 200-dagars EMA vara 136 x 0 01 120 x 1- 0 01 Vilket motsvarar en EMA för idag på 120 16. Efter att ha spänts ihop Bitarna från denna threa DI byggde den här funktionen med hjälp av Octave s filter funktion. Det börjar med det enkla glidande medlet som grunden V är kolumnvektorn av siffror för att beräkna exponentiell glidande medelfönstret är ett heltal som ett antal dagar jag använde 12. Här är en matematisk Förklaring av denna funktion. Notera att sidan använder 2 n 1 där n är fönstret eller antalet dagar som alfa men jag använder 1 n eftersom det värdet av alfabetet passar mina behov Justera alfa efter behov. Vidare behöver jag ibland min inmatning och Output vektor s dimensioner som matchar Jag fyller ogiltiga värden med NaN genom att lägga till meanV NaN fönster-1,1 meanV som sista raden i funktionen movingEMean Du kan också fylla i med simpleAvg om du vill ha en grov uppskattning.